نموذج التحول الماركوفي

نظرة عامة

تعتمد معلمات مثل المتوسط والتباين على نظام خفي.

الاستخدامات

احتمالات الركود التي تتوافق مع تواريخ المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية (NBER)، وأنظمة أسعار الفائدة (آنغ وبيكايرت 2002)، وحالات التقلب.

البيانات، لا الباحث، هي التي تؤرّخ فترات الركود. تحصل كل فترة على احتمال لكونها في حالة ركود.

أسئلة شائعة

ما البرمجيات المتاحة؟

statsmodels MarkovRegression/MarkovAutoregression؛ وحزمة MSwM في R.

المراجع

1. Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2), 357–384.
2. Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press.
3. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
4. Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime switches in interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163–182.