التعريف
سلاسل كلٌّ منها من الرتبة I(1)، وتركيبتها من الرتبة I(0).
📌 لمحة سريعة
- الاختبارات
- إنغل-غرينجر، يوهانسن
- النموذج
- ECM/VECM
لماذا؟
يتجنّب الانحدار الزائف الناجم عن جذر الوحدة مع الاحتفاظ بالمعلومات طويلة المدى.
قصة «السكّيرة وكلبها» (موراي 1994). كلٌّ منهما يهيم على حدة، لكن المسافة بينهما تبقى مستقرة.
أسئلة شائعة
- هل الارتباط المرتفع تكامل مشترك؟
- لا.
المراجع
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254.
- Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111–120.
- The Royal Swedish Academy of Sciences (2003). The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 (nobelprize.org).
- Murray, M. P. (1994). A drunk and her dog: An illustration of cointegration and error correction. The American Statistician, 48(1), 37–39.