نظرة عامة
يحتوي السير العشوائي yₜ = yₜ₋₁ + εₜ على جذر وحدة، فلا تتلاشى الصدمات أبدًا.
📌 لمحة سريعة
- الاختبارات
- ADF، PP، KPSS
الأهمية
يؤدّي انحدار سلاسل ذات جذور وحدة بعضها على بعض إلى الانحدار الزائف؛ وقد وجد نيلسون وبلوسر (1982) أن كثيرًا من السلاسل الاقتصادية الكلية الأمريكية تحتوي على جذور وحدة.
التفسير
رفض فرضية العدم في اختبار ADF يعني أن السلسلة مستقرّة، ويُعتمد في ذلك على القيم الحرجة لديكي–فولر. وإذا كانت السلسلة متكاملة من الدرجة الأولى I(1) فإنها تُفرَّق أو يُختبر التكامل المشترك.
قد تتعارض نتائج ADF وKPSS. ويشير ذلك عادةً إلى ضعف قوّة الاختبار أو إلى وجود انكسارات هيكلية.
أسئلة شائعة
- ما البرمجيات المستخدمة؟
- حزمة statsmodels (الدالّتان adfuller وkpss) في بايثون، وحزمتا urca وtseries في R.
تاريخ مراجعة المصادر: 2026-10-26
المراجع
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431.
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607.
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178.
- Nelson, C. R., & Plosser, C. I. (1982). Trends and random walks in macroeconomic time series. Journal of Monetary Economics, 10(2), 139–162.
- Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111–120.
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401.
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.